qmt量化交易策略小白学习笔记第10期【qmt编程之获取股票订单流数据--内置Python】
qmt编程之获取股票订单流数据
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获取股票订单流数据
获取股票在某个价位的订单数量
提示
1.该数据通过get_market_data和get_market_data_ex接口获取，period参数选择orderflow1m 或者 orderflow1d
2.获取历史数据前需要先用download_history_data下载历史数据，订单流数据仅提供orderflow1m周期数据下载，其他周期的订单流数据都是通过1m周期合成的
3.订单流版 权限数据
#内置python
原型
python
# 一分钟订单流
C.get_market_data_ex([],stock_list,period="orderflow1m",start_time = "", end_time = "")
# 1d订单流
C.get_market_data_ex([],stock_list,period="orderflow1d",start_time = "", end_time = "")参数 除period参数需指定为orderflow1m 或者 orderflow1d外，其余参数与ContextInfo.get_market_data_ex一致
返回值
- 返回dict { stock_code1 : value1, stock_code2 : value2, ... }
- value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为time_list，columns为fields
示例
python
# coding:gbk
def init(C):returndef f(data):print(data)def after_init(C):stock_list = ["000001.SZ"]if 1:download_history_data("000001.SZ","orderflow1m",'','')C.subscribe_quote("000001.SZ","orderflow1m",callback = f)# C.subscribe_quote("000001.SZ","transactioncount1d")print(C.get_market_data_ex([],stock_list,period="orderflow1m",start_time = "", end_time = "",count = 1))返回值
start simulation mode
{'000001.SZ': buyNum price sellNum stime \
stime
20240315150000 [0, 82724] [10.58, 10.6] [0, 0] 20240315150000 time
stime
20240315150000 1710486000000 }
buyNum [0, 82724]
price [10.58, 10.6]
sellNum [0, 0]
stime 20240315150000
time 1710486000000
Name: 20240315150000, dtype: object