KKT实际运用 -MATLAB
- FMINCON函数可以很方便的求出:
fun
:目标函数,即需要最小化的函数,输入参数为向量x,输出为标量f(x)。x0
:初始点,即求解过程的起始点,可以是标量、向量或矩阵。A
和b
:线性不等式约束的系数矩阵和向量,满足A*x <= b。Aeq
和beq
:线性等式约束的系数矩阵和向量,满足Aeq*x = beq。lb
和ub
:变量的下界和上界向量,满足lb <= x <= ub。nonlcon
:非线性约束函数(可选),定义非线性不等式c(x) <= 0和非线性等式ceq(x) = 0。options
:优化选项(可选),用于控制求解过程的参数,如算法选择、容差设置等。
% 项目名称:KKT实际运用
% 更新时间:2024/09/25
% 背景:(Karush-Kuhn-Tucker方法)是一种用于求解约束优化问题的数学方法,该方法的核心思想是通过引入拉格朗日乘子和对偶性理论,将约束优化问题转化为无约束优化问题,从而简化求解过程。
% 作者:月白风清江有声 % 定义目标函数
fun = @(x) 4*x(1) - 3*x(2); % 假设我们要最小化的目标函数 % 初始点
x0 = [0, 0]; % 线性不等式约束 A*x <= b
A = [1, 1; 0, -1];
b = [4; 7]; % 线性等式约束(这里没有,所以留空)
Aeq = [];
beq = []; % 定义非线性不等式约束函数
% 注意:这个函数返回的是非线性不等式的原始表达式值,但fmincon会尝试最小化它
% 对于 -(x1-3)^2 + x2 + 1 >= 0,我们直接返回其表达式值
% 因为fmincon会尝试找到使这些值尽可能小的x,从而满足原不等式
% 定义非线性不等式约束函数
% 直接返回不等式约束的表达式值和空向量
%deal 函数用于同时返回两个值。第一个值是原不等式约束的表达式值,第二个值是一个空向量 [],表示没有非线性等式约束。
nonlincon = @(x) deal((x(1)-3)^2 - x(2) - 1, []);
% 调用fmincon
options = optimoptions('fmincon','Algorithm','sqp'); % 设置算法为SQP
[x, fval] = fmincon(fun, x0, A, b, Aeq, beq, [], [], nonlincon, options);
% 显示结果
disp('最优解 x:');
disp(x);
disp('目标函数值 fval:');
disp(fval);% 第二个优化问题 % 定义目标函数(注意这里使用了三个变量)
fun_bar = @(x_bar) -3*x_bar(1)^2 - x_bar(2)^2 - 2*x_bar(3)^2; % 初始点(现在是三维的)
x0_bar = [1, 1, 1]; % 线性不等式约束 A_bar*x_bar <= b_bar A_bar = [1, -1, 0; -1, 0, 0; 0, -1, 0; 0, 0, -1];
b_bar = [0; 0; 0; 0]; Aeq_bar = [];
beq_bar = []; nonlincon_bar = @(x_bar) deal([], (x_bar(1)^2 + x_bar(2))^2 + x_bar(3)^2 - 3);
% 调用fmincon
options_bar = optimoptions('fmincon','Algorithm','sqp'); % 设置算法为SQP
[x_bar, fval_bar] = fmincon(fun_bar, x0_bar, A_bar, b_bar, Aeq_bar, beq_bar, [], [], nonlincon_bar, options_bar); % 显示结果
disp('第二个优化问题的最优解 x_bar:');
disp(x_bar);
disp('第二个优化问题的目标函数值 fval_bar:');
disp(fval_bar);