（原创）Stanford Machine Learning (by Andrew NG) --- (week 9) Anomaly DetectionRecommender Systems...

这部分内容来源于Andrew NG老师讲解的 machine learning课程，包括异常检测算法以及推荐系统设计。异常检测是一个非监督学习算法，用于发现系统中的异常数据。推荐系统在生活中也是随处可见，如购物推荐、影视推荐等。课程链接为：https://www.coursera.org/course/ml

（一）异常检测（Anomaly Detection）

举个栗子：

   我们有一些飞机发动机特征的sample：{x₍₁₎,x₍₂₎,...,x_(m)}，对于一个新的样本x_test，那么它是异常数据么（这个数据不属于该组的几率怎样）？我们可以构建一个模型p(x)，来计算测试数据是否为异常数据.从图中可见，若数据落在蓝色圈内，则属于该组的可能性较高，若落于蓝色圈外，则属于该组的几率较低。

这种方法为密度估计，表达式如下：

if p(x_test) ≤ ε  → anomaly

if p(x_test) > ε  → normal

异常检测应用：

    可以用来识别欺骗。例如在online采集的数据中，特征向量可能包括：用户多久登陆一次，点击过的页面，发帖数量，打字速度等。我们可以根据这些特征来构建模型，用来识别不符合该模式的用户；再者在数据中心里，特征向量可能包括：内存使用情况、CPU负载、被访问的磁盘数、网络通信量等。构建模型从而判断计算机是否出错。

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高斯分布

若变量X符合高斯分布，记为 x~N(μ,σ²)，概率密度函数：

其中μ和σ²计算方法为：

PS：ML中对于σ² 通常除以m，而统计学中通常除以(m-1)。

下面是几个高斯分布的例子：

μ = 0 σ = 1

μ = 0 σ = 0.5

μ = 0 σ = 2

μ = 3 σ = 0.5

 

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异常检测算法

1.给定数据集{x⁽¹⁾,x⁽²⁾,...,x^(m)}，计算每个特征的μ和σ²：

2.给定测试数据x，根据模型计算p(x)：

例如，若训练集又两维特征x₁,x₂组成，其中x₁和x₂的μ和σ²分别为：μ1=5,σ₁ =2；μ2=3,σ₂ =1。分布情况如下所示。

则模型p(x)函数如下图的三围图像所示，z轴为估计的p(x)值：

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异常检测系统评价

    和我们之前学习的监督学习一样，我们需要评估该异常检测系统，但是异常检测算法是unsupervised，即我们无法根据y值来评估预测数据。那么我们就从带标记的（异常或正常）数据入手，假设给定一些有label的数据（若是正常数据则y=0，异常数据则y=1），从中选择一部分正常数据来构成Training set，用剩余的正常数据和异常数据来构成Cross validation set 和 test set。

例如：在飞机引擎的问题中，我们有10000台正常引擎和20台异常引擎。我们这样分配：

• Training set：6000台正常引擎
• CV：2000台正常引擎和10台异常引擎
• Test set：2000台正常引擎和10台异常引擎

评价方法：

1.根据Training set，估计特征的μ和σ²，构建p(x)函数；

2.在CV/Test set上面使用不同的ε作为阈值，预测数据，并根据F1值（或查准率与查全率比值）来选择合适的ε。

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异常检测 vs 监督学习

异常检测	监督学习
正例很少(y=1大约0-20个)，大量负例(y=0)	有大量正例和负例
异常种类很多，很难根据较少的异常数据来训练算法	有足够多的正例用于训练算法
未来遇到的异常可能与训练集中的异常非常不同	未来遇到的正例与训练集中的非常相似
eg： 欺诈行为检测、 生产(飞机引擎)、 检测数据中心的计算机运行情况	eg： 邮件过滤 天气预测 肿瘤分类

 

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特征选择

     对于异常检测，特征选择至关重要。之前我们假设异常检测数据符合高斯分布，那么如果现实数据不符合高斯分布呢，虽然异常检测算法也可以正常工作，但是最好将数据转换成高斯分布，如使用对数函数：x←log(x+c)，其中c为常数；或使用幂指数：x←x^c，其中c为0-1之间的分数。

误差分析：

• 我们通常希望：对于normal，p(x)较大；对于anomalous，p(x)较小。

 而一个常见的问题是p(x)对于normal或者anomalous都比较大，那么如何解决呢？

我们可以增加一些特征，或者将一些相关的特征进行组合，这些新的他正可以帮助我们进行更好的异常检测。例如，在数据中心检测计算机状况的问题中，我们可以使用cpu负载与网络通信量之比作为新的特征，若该值特别大则可能说明计算机出现了异常。

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多元高斯分布（Mul-variate Gaussian distribution）

     在使用高斯分布模型进行异常检测时，可能会出现这样的情况：假设我们有两个特征x₁和x₂，这两个特征的值域范围较大，而一般的高斯分布模型会尝试同时抓住两个特征，从而创造出一个更大的边界，如图中紫色所示边界，可以看出绿色的样本点可能是异常数据，但是它却处于正常的范围内。那么多元高斯分布会构建蓝色所示的边界。

• 通常的高斯分布模型中，我们计算p(x)的方法是分别计算每个特征对应的几率累乘起来：

                          

• 在多元高斯分布中，我们将构建特征协方差矩阵，即所有特征放在一起计算p(x)：

           1. 计算所有特质的平均值µ（µ是一个向量），再计算协方差矩阵。

                      

            2. 计算多元高斯分布的p(x):

                       

               PS：其中|Σ|是矩阵模值，在Octave中用 det(sigma)计算；Σ^-1是逆矩阵。那么想要使用多元高斯分布，Σ必须可逆。

协方差矩阵对模型的影响：

分析：

• 图1 是一个一般的高斯分布模型；
• 图2 通过协方差矩阵，使得特征x₁拥有较小的偏差，保持特征x₂不变；
• 图3 通过协方差矩阵，使得特征x2拥有较小的偏差，保持特征x1不变；
• 图4 通过协方差矩阵，不改变两个特征的原有偏差，增加两者正相关性；
• 图5 通过协方差矩阵，不改变两个特征的原有偏差，增加两者负相关性；

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原高斯分布模型与多元高斯分布模型的关系：

显而易见，当协方差矩阵只在对角线上有非零的值时，即为原高斯分布模型，所以原高斯分布模型是多元高斯分布模型的一个子集。

原高斯分布模型	多元高斯分布模型
不能捕捉特征间的相关性，可以通过将特征线性组合来解决	自动捕捉特征间的相关性
计算代价低，适应大规模特征	计算代价高
训练集较小时也适用	必须有m>n，否则协方差矩阵不可逆，通常要m>10n，另外特征荣誉也会导致协方差矩阵不可逆。

PS：

• 原高斯分布模型被广泛使用，若特征之间存在关联，则可以通过构造新的特征来解决；
• 如果训练集不是太大，且没有太多的特征，我们可以使用多元高斯分布模型；

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（二）推荐系统（Recommender Systems）

 问题描述

  假设我们现在有5部电影和4个用户，以及这四个用户对看过电影的评分。前三部是爱情片，后两部是动作片。从表格中我们可以看出Alice和Bob似乎喜欢看爱情片，而Carol和Dave似乎喜欢动作片。我们可以根据一些算法来预测他们会给没看过的电影打多少份，作为推荐的依据。

Movie	Alice(1)	Bob(2)	Carol(3)	Dave(4)
Love at last	5	5	0	0
Romance forever	5	?	?	0
Cute puppies of love	?	4	0	?
Nonstop car chases	0	0	5	4
Swords vs. karate	0	0	5	?

符号说明：

• n_u：no.users
• n_m：no.movies
• r(i,j)：用户i是否给电影j评过分，若是则r(i,j)=1
• y^(i,j)：用户i对电影j的评分
• m^(j)：用户评分过的电影总数

练习：

 

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基于内容的推荐系统（Content-based recommendations）  

 现在我们假设每部电影有两个特征：x₁代表浪漫程度，x₂代表动作程度。

Movie	Alica(1)	Bob(2)	Carol(3)	Dave(4)	x1(romance)	x2(action)
Love at last	5	5	0	0	0.9	0
Romance forever	5	?	?	0	1.0	0.01
Cute puppies of love	?	4	0	?	0.99	0
Nonstop car chases	0	0	5	4	0.1	1.0
Swords vs. karate	0	0	5	?	0	0.9

• θ^(j)：用户j的参数向量
• x⁽ⁱ⁾：电影i的特征向量

我们预测用户j对电影i的评分为：(θ^(j))^T(x⁽ⁱ⁾)

Cost Function:         （针对用户j）

Cost Function:    （针对所有用户）

Gradient Descent Update：

                         

其中i:r(i,j)=1表示我们只计算那些用户j评分过的电影，在一般的linear regression模型中，误差项和归一项都应乘以 1/2m，这里我们统一将m去掉，并且不对θ₀进行归一化。

练习：

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协同过滤算法（Collaborative filtering algorithm）

对协同过滤，这里有一个比较全面的说明，可供参考：

http://www.ibm.com/developerworks/cn/web/1103_zhaoct_recommstudy2/index.html

在之前的基于内容的推荐系统中我们知道，如果我们掌握电影的可用特征，则可以训练出每个用户的参数；相反如果我们掌握了用户参数，则可以训练出电影的特征。

（1）Given x⁽¹⁾,...,x^(n_m), estimate θ⁽¹⁾,...,θ^(n_u):

        

（2）Given θ⁽¹⁾,...,θ^(n_u), estimate x⁽¹⁾,...,x^(n_m):

       

那么如果我们既没有用户参数也没有电影特征，可以使用协同过滤算法来同时学习两者。我们的优化目标同时针对x和θ进行。

Cost Function： 

Goal：               

Gradient Descent Update：

                          

PS：在协同过滤中，通常不加bias项x₀和θ₀，如果需要，算法会自动获得。

练习：

协同过滤算法步骤：

• 将x⁽¹⁾,x⁽²⁾,...,x^(nm)，θ⁽¹⁾,θ⁽²⁾,...,θ^(nu)初始化为随机小值；
• 使用梯度下降法最小化cost function，训练得到θ和x；
• 对用户 j，我们预测他对电影 i 的评分为：(θ^(j))^T(x⁽ⁱ⁾)；

PS：协同过滤算法获得的特征矩阵包含了电影的相关数据，这些数据不总是人能读懂的，但我们可以用这些数据作为给用户推荐电影的依据，如一位用户看了电影 x⁽ⁱ⁾，如果对于另一部电影x^(j)，||x⁽ⁱ⁾-x^(j)||很小，我们可以为他推荐电影x^(j)。

练习：

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均值归一化（Mean normalization）

现在我们新增一个用户Eve，Eve没有为电影做出任何评分，那么如何为Eve推荐电影呢？

Movie	Alica(1)	Bob(2)	Carol(3)	Dave(4)	Eve(5)
Love at last	5	5	0	0	?
Romance forever	5	?	?	0	?
Cute puppies of love	?	4	0	?	?
Nonstop car chases	0	0	5	4	?
Swords vs. karate	0	0	5	?	?

1. 首先对Y矩阵进行均值归一化，将每个用户对某个电影的评分减去所有用户对该电影的均值：

2. 利用新的Y矩阵来训练算法，再用新训练出的矩阵来预测评分，并需要将平局值加回去，即(θ^(j))^T(x⁽ⁱ⁾)+μ_i。那么对于新用户Eve，模型认为他给电影的评分为每部电影的平均分，以此来进行推荐。

 

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HOMEWORK

好了，既然看完了视频课程，就来做一下作业吧，下面是Anomaly Detection&Recommender Systems部分作业,在此仅列出核心代码：

1. estimateGaussian

mu = (sum(X)/m)';
for i =1:n
    sigma2(i) = sum((X(:,i)-mu(i)).^2) / (m);
end

2.selectThreshold

cvPredictions = (pval < epsilon);
% calculate the F1 score
fp=sum((cvPredictions==1)&(yval==0));
tp=sum((cvPredictions==1)&(yval==1));
fn=sum((cvPredictions==0)&(yval==1));

prec=tp/(tp+fp);
rec=tp/(tp+fn);
F1=2*prec*rec/(prec+rec);

3.cofiCostFunc

%cal cost function
tp = X*Theta'.*R - Y.*R;
%J = sum(sum(tp.^2))/2; %unregulized
J = sum(sum(tp.^2))/2 + lambda/2*sum(sum(Theta.^2)) + lambda/2*sum(sum(X.^2));  %regulized
%cal grand
X_grad = tp*Theta + lambda*X;
Theta_grad = tp'*X + lambda*Theta;