QuantLib 金融计算库
一、简介
- QuantLib 是一个免费的、开源的, 金融计算的C++库，旨在为量化金融计算提供一个统一的、综合的软件框架。
- QuantLib 的源代码由 C++ 编写，得力于 C++ 在面向对象和泛型编程方面强大的表现力，以及对贴近底层所带来的出众执行效率。
- 能方便地用于计算许多金融模型和公式，包括简单的折现、年金、VAR甚至BS期权定价等。同时兼顾了计算速度。
二、功能
QuantLib 所提供的功能聚焦在两大领域：
- 期权定价以及相关计算；
- 固定收益产品定价以及相关计算。
与期权相关的主要内容有：
- 表示亚式期权、欧式期权、美式期权、百慕大期权等等不同种类期权的数据结构；
- 基于解析法、有限差分法、二（三）叉树法和 Monte Carlo 的定价引擎；
- 多种波动率模型，例如 Heston 模型、GARCH 模型和局部波动率模型；
- 校准波动率期限结构的方法。
- ...
与固定收益相关的主要内容有：
- 表示固息债、浮息债、零息债、通胀挂钩债券、利率互换、可转债等等不同种类固定收益产品的数据结构；
- 表示收益率期限结构的数据结构；
- 现金流分析；
- 若干种收益率曲线的插值方法；
- 若干种计息方法，例如 Actual / 365、Actual / 360、30 / 360 等等。
三、评价
优点
- 支持C#, Java, Python, R and Ruby等语言，甚至是excel
- quantlib对金融市场中的很多业务和基础概念进行了非常成熟的抽象和提炼。
- 相对比较稳定和活跃，在github上，2019年8月和2019年12月release过两个新版本。
- 抽象的金融模型真的很丰富，基本覆盖了金融市场上的各种要素。
- 引入了很多设计模式例如：observable、lazyObject等等，
- C++除了依赖Boost，几乎没有其他库依赖，安装非常的简单。其他语言版本更加简单。
mac上
brew install quantlib
python
pip install QuantLib
缺点
- quantlib的参考文档不够
- quantlib的核心关注点是数学建模而不是软件工程应用。实际应用可能会遇到若干问题。比如计算机的多线程、内存管理。
- quantlib是非线程安全的
四、参考
- QuantLib 金融计算——基本组件之 Calendar 类 - 走看看 (zoukankan.com)
- QuantLIb C++金融工程库初体验_踏莎行hyx的博客
- quantlib | 易学教程 (e-learn.cn)
- 《QuantLib 金融计算》系列合集 - xuruilong100 - 博客园 (cnblogs.com)