量化金融人都在看哪些顶刊
精选了 7 种量化金融人都在看的顶刊，从最经典的有效市场假说理论，到最新的关于加密货币的研究，都发表在这些期刊上。
Journal of Finance
应该是毫无争议的 No.1。
创刊于1946年，是由美国金融协会（American Finance Association）主办的一份顶级学术期刊。
它不仅吸引了世界各地顶尖学者的投稿，也是衡量学术成就和职业发展的重要指标。
许多诺贝尔经济学奖得主的早期工作都曾在该期刊上发表，比如作为现代金融基石的现代资产组合理论（Markowitz）、资本资产定价模型(William Sharpe)、MM定理（Merton H. Miller）、有效市场假说（Eugene Fama）等。
其它重要的论文还有《异象：赢家的诅咒》（Richard Thaler，2017）年，这是行为金融学的先驱，展示了市场参与者的行为偏差如何影响资产价格。
1968 年，Michael Jensen 在《The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964》中首次明确阐述了 Alpha 的概念，沿用至今，这一理念犹如灯塔般指引着方向，成为了量化金融领域研究者与实践者共同追求的核心目标。
Journal of Financial Economics
1981 年，Rolf Banz 的文章《The relationship between return and market value of common stocks》（即小市值因子）就发表在这家期刊上。
2015 年 Eugene Famma 发表五因子模型，也是选择的这本期刊。
Journal of Empirical Finance
1994 年发刊。
强调实证研究，旨在推动金融理论与现实世界数据之间的紧密联系，已经成为实证金融研究的重要平台。拒稿率 85%，其中 40%都甚至收不到拒稿原因。
Review of Financial Studies
由牛津出版，是一本同行评审学术期刊。
它在 2020 年的影响因子为 5.814，在商业、金融类排名 5/110。
《Market Liquidity and Funding Liquidity》一文最早就发表在这里。在 google 学术上，这篇论文有超过 6500 次引用。
Journal of Portfolio Management
专注于投资组合管理的实践和理论，主要关注投资组合管理的各个方面，包括但不限于资产配置、风险管理、量化策略、市场分析、投资组合优化、智能贝塔策略、流动性管理以及全球宏观策略。
做资产管理的量化人应该一期不落地看。
JFQA
JFQA 是 Journal of Financial and Quantitative Analysis 的缩写。
该刊 1966 年起发行，每年出版 6 次，相当于双月刊。
涵盖的主题广泛，包括资产定价、公司财务、金融市场、市场微观结构、实证金融研究、金融计量经济学等。
The Journal of Trading
关注交易策略、市场动态和交易技术的期刊，不过已停刊。
同类型的杂志有《The Traders’ Magazine》，它虽然不是顶刊，在交易技术方面独树一帜，实战性强于理论，也有不少订阅者。