期货开户每日无负债结算制度
投资者在交易软件界面或者结算单里,总能看到逐笔浮赢、盯市浮赢、平仓赢亏这些术语,这些专业术语给投资者带来困扰,下面就期货结算制度以及这些术语做一个讲解。
一、逐日盯市结算制度
逐日盯市结算制度,是目前期货公司普遍采用的结算制度,这个制度的特点是便于期货公司做风险控制,这个制度又称"每日无负债结算制度"。
(一)结算公式
1、平仓盈亏(逐日盯市)=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏
① 平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位
举例说明
螺纹钢当日开仓价:5000;日内平仓价4800;交易手数:1;交易单位:10
(5000-4800)110=盈亏2000元。
②平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位
举例说明
螺纹钢平仓价格4800;昨日结算价:4950;交易手数:1;交易单位:10
(4950-4800)110=盈亏1500元。
总结:
平仓盈亏(逐日盯市)=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏=2000+1500=盈亏3500
2、持仓盈亏(逐日盯市)=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏
①持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位
举例说明:
螺纹钢当日结算价是4950;当日开仓价是5000;交易手数:1;交易单位:10
(5000-4950)110=盈亏500元。
②持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位
举例说明
螺纹钢当日结算价:4800;昨日结算价5000;交易手数1;交易单位10
(5000-4800)110=盈亏2000元
总结:
持仓盈亏(逐日盯市)=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏=500+2000=盈亏2500
3、当日盈亏=平仓盈亏(逐日盯市)+持仓盈亏(逐日盯市)
4、当日结存(逐日盯市)=上日结存(逐日盯市)+当日存取合计+当日盈亏-当日手续费
5、客户权益=当日结存(逐日盯市)
(二)关于结算价
结算价是一个期货结算术语,股票交易没有这个概念的。
1、结算价的算法
国内和境外的结算价计算方法有所不同,国内是对全天的每笔成交价格做加权平均,国外是对临近收盘的一小段时间的每笔成交做加权平均。
2、结算价的公布时间
结算价在每日交易闭市后的几分钟内,由交易所统一公布。
(三)每日结算单
交易所公布结算价后,期货公司开始对各个投资者的账户进行结算,有盈利把资金划入账户,有亏损把资金划出账户。
结算后生成每日的结算单,结算单有资金表、持仓表、成交明细表等数据内容。