DeepSORT（目标跟踪算法）中自由度决定卡方分布的形状

DeepSORT（目标跟踪算法）中自由度决定卡方分布的形状

flyfish

重要的两个点

自由度决定卡方分布的形状（本文）
马氏距离的平方在多维正态分布下服从自由度为 k 的卡方分布

独立的信息

在统计学中，独立的信息是指数据中的独立变量或值的数量。当我们计算样本统计量（如平均值或方差）时，某些数据点的值可以从其他数据点和统计量中推导出来，因此这些点不再提供独立的信息。

卡方分布是一种统计学上的概率分布，通常用于假设检验，比如检验数据的独立性或适合度。卡方分布描述的是一个变量的值如何分布，特别是当这些变量表示方差或者是两个变量之间的独立性时。它的形状取决于自由度（degree of freedom, df），自由度越高，分布越接近正态分布。

绘制几个不同自由度下的卡方分布

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stats# 定义自由度
dfs = [1, 2, 3, 5, 10]# 设置x轴范围
x = np.linspace(0, 20, 1000)# 创建图形
plt.figure(figsize=(10, 6))# 绘制不同自由度的卡方分布曲线
for df in dfs:plt.plot(x, stats.chi2.pdf(x, df), label=f'df={df}')# 添加图例和标签
plt.legend()
plt.xlabel('Value')
plt.ylabel('Probability Density')
plt.title('Chi-Square Distribution')
plt.grid(True)# 显示图形
plt.show()

卡方分布图：

1. df=1：分布最偏，右侧有长尾。
2. df=2：开始向左侧移动，但仍有右侧长尾。
3. df=3：分布更集中，右侧长尾减弱。
4. df=5：分布更靠近正态分布，右侧尾巴更短。
5. df=10：非常接近正态分布，右侧尾巴很短。
   这种图形有助于理解自由度对卡方分布形状的影响。随着自由度增加，卡方分布逐渐向正态分布靠拢。

卡方分布的公式

可以用以下数学表达式来表示：

$f(x;k)=\frac{1}{2^{k/2}\Gamma (k/2)}{x}^{k/2-1}{e}^{-x/2}$

其中：

• $x$ 是卡方变量（取非负值）。
• $k$ 是自由度（degrees of freedom）。
• $\Gamma$ 是伽玛函数（Gamma function），它是阶乘函数的一种扩展，满足$\Gamma (n)=(n-1)!$ 对于正整数 $n$。

伽玛函数 (Gamma function)

伽玛函数是一种特殊函数，它是阶乘函数在非整数值上的扩展。对于一个正整数 $n$，伽玛函数 $\Gamma (n)$ 等于 $(n-1)!$。伽玛函数的定义是：

$\Gamma (z)={\int }_0^{\infty }{t}^{z-1}{e}^{-t}dt$

当 $z$ 是正整数时，伽玛函数满足 $\Gamma (n)=(n-1)!$。

通常自由度等于数据点的数量减去你计算中所涉及的参数数量。

例如：

1. 样本的平均值计算：

• 你有 $n$ 个数据点。
• 计算平均值需要一个参数（就是这个平均值）。
• 因此，自由度是 $n-1$。

2. 线性回归：

• 假设你有 $n$ 个数据点和两个参数（斜率和截距）。
• 自由度是 $n-2$。

假设我们有5个数据点 $x_1,x_2,x_3,x_4,x_5$：

1. 计算平均值：
   $$\bar{x}=\frac{x_1+x_2+x_3+x_4+x_5}{5}$$
2. 计算每个数据点的偏差（数据点与平均值的差）：
   $d_1=x_1-\bar{x}$
   $d_2=x_2-\bar{x}$
   $d_3=x_3-\bar{x}$
   $d_4=x_4-\bar{x}$
   $d_5=x_5-\bar{x}$
   偏差的和为零：
   $$d_1+d_2+d_3+d_4+d_5=0$$

这表明，知道了前4个偏差 $d_1,d_2,d_3,d_4$ 后，第5个偏差 $d_5$ 是可以通过前4个偏差计算出来的，因为偏差的总和必须为零：
$$d_5=-(d_1+d_2+d_3+d_4)$$

这说明第5个偏差并不是独立的，它依赖于前4个偏差。

自由度的减少

当我们计算平均值时，我们使用了所有数据点的信息，这个平均值本身是由这些数据点计算出来的，因此在计算方差时，有一个数据点的信息量不再是独立的（因为它可以从其他数据点和平均值推导出来）。这就是为什么在计算方差时，自由度是 $n-1$。

无论最后一个数据点是大是小，这个推理过程都成立。因为平均值 $\bar{x}$ 是所有数据点的一个函数，在计算方差时，所有数据点与平均值的偏差和为零：

$$\sum _{i=1}^n(x_i-\bar{x})=0$$

这表明，如果你知道 $n-1$ 个偏差，那么最后一个偏差是可以通过前面 $n-1$ 个偏差计算出来的。因此，总共有 $n-1$ 个独立的信息，这就是我们在计算样本方差时为什么使用 $n-1$ 作为分母。

自由度的作用

1. 调整估计偏差：
   使用自由度调整计算可以消除估计过程中的偏差，使得估计结果更加准确。例如，样本方差的计算使用 $n-1$ 作为分母，使其成为总体方差的无偏估计。

2. 反映数据独立性：
   自由度表示数据集中独立信息的数量。在统计计算中，自由度反映了可以自由变动的数据点数量，而不受其他数据点或估计参数的约束。

3. 决定分布形状：
   在假设检验中，自由度决定了统计量的分布形状，如卡方分布。不同的自由度会导致分布形状不同，从而影响显著性水平和置信区间的计算。

要深入理解样本方差、总体方差以及无偏估计的概念，首先需要了解一些基础定义和背景知识。让我们逐一解释这些概念。

样本方差、总体方差、无偏估计

总体方差（Population Variance）：
总体方差是描述总体数据的离散程度的度量，表示总体数据点与总体均值之间的平均平方偏差。假设总体中有 $N$ 个数据点 $X_1,X_2,\dots ,X_N$，总体方差的计算公式为：
${\sigma }^2=\frac{1}{N}{\sum }_{i=1}^N(X_i-\mu {)}^2$
其中，$\mu$ 是总体的平均值。

样本方差（Sample Variance）：
样本方差是从样本数据中估计总体方差的度量，表示样本数据点与样本均值之间的平均平方偏差。假设样本中有 $n$ 个数据点 $x_1,x_2,\dots ,x_n$，样本方差的计算公式为：
$s^2=\frac{1}{n-1}{\sum }_{i=1}^n(x_i-\bar{x}{)}^2$
其中，$\bar{x}$ 是样本的平均值。

无偏估计（Unbiased Estimator）

一个估计量是无偏的，如果其期望值等于所要估计的总体参数。即，对于样本方差 $s^2$ 来说，当它作为总体方差 ${\sigma }^2$ 的估计时，满足以下条件：
$\mathbb{E}[s^2]={\sigma }^2$
其中，$\mathbb{E}$ 表示期望值。

举例子

使用总体数据 $2,4,6,8,10$ 来计算总体方差和样本方差。

总体方差

1. 计算总体平均值：
   $\mu =\frac{2+4+6+8+10}{5}=6$
2. 计算每个数据点的平方偏差：
   $(2-6{)}^2=16$
   $(4-6{)}^2=4$
   $(6-6{)}^2=0$
   $(8-6{)}^2=4$
   $(10-6{)}^2=16$
3. 计算总体方差：
   ${\sigma }^2=\frac{1}{5}(16+4+0+4+16)=\frac{40}{5}=8$

样本方差的无偏估计

假设我们抽取多个样本，每个样本包含3个数据点：

样本 1：$2,4,6$

1. 样本平均值：
   ${\bar{x}}_1=\frac{2+4+6}{3}=4$

2. 平方偏差：
   $(2-4{)}^2=4$
   $(4-4{)}^2=0$
   $(6-4{)}^2=4$

3. 样本方差（无偏估计）：
   $s_1^2=\frac{1}{3-1}(4+0+4)=\frac{8}{2}=4$
   样本 2：$4,6,8$

4. 样本平均值：
   ${\bar{x}}_2=\frac{4+6+8}{3}=6$

5. 平方偏差：
   $(4-6{)}^2=4$
   $(6-6{)}^2=0$
   $(8-6{)}^2=4$

6. 样本方差（无偏估计）：
   $s_2^2=\frac{1}{3-1}(4+0+4)=\frac{8}{2}=4$
   样本 3：$6,8,10$

7. 样本平均值：
   ${\bar{x}}_3=\frac{6+8+10}{3}=8$

8. 平方偏差：
   $(6-8{)}^2=4$
   $(8-8{)}^2=0$
   $(10-8{)}^2=4$

9. 样本方差（无偏估计）：
   $s_3^2=\frac{1}{3-1}(4+0+4)=\frac{8}{2}=4$
   我们看到，不同的样本有不同的方差，但这些样本方差的平均值趋向于总体方差。这是无偏估计的意义：期望值（平均值）等于总体方差。

结论
10. 总体方差：总体所有数据点的平均平方偏差。在例子中，计算得到总体方差为 8。
11. 样本方差（无偏估计）：为了估计总体方差，样本方差用 $n-1$ 作为分母，使其期望值等于总体方差。对于样本方差来说，使用 $n-1$ 作为分母确保其期望值等于总体方差。这并不意味着每一个具体的样本方差都等于总体方差，而是多个样本方差的平均值会接近于总体方差。
12. 无偏估计的意义：单个样本方差不一定等于总体方差，但多个样本方差的平均值会接近于总体方差，从而实现无偏估计的目标。无偏估计的概念是基于期望值的。当我们从总体中抽取一个样本并计算样本方差时，我们使用 $n-1$ 作为分母而不是 $n$。这是因为样本均值 $\bar{x}$ 是用所有 $n$ 个数据点计算出来的，这使得样本中的偏差和为零，消耗了一个自由度。使用 $n-1$ 可以使样本方差成为总体方差的无偏估计。

通过无偏估计，确保在长远来看，估计值不会系统性地偏离真实值。