excel量化交易模板_使用EXCEL计算并绘制ATR指标
在本文的底部,各位读者可以获取对应的EXCEL模板。**
一、ATR(平均真实波动范围Average True Range)的含义和原理
ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度,即为了显示市场变化率的指标。
该指标对于长期持续边幅移动的时段是非常典型的,这一情况通常发生在市场的顶部,或者是在价格巩固期间。根据这个指标来进行预测的原则可以表达为:该指标价值越高,趋势改变的可能性就越高;该指标的价值越低,趋势的移动性就越弱。
二、EXCEL中实现
EXCEL中,可以直接用金融函数库插件快速的计算出ATR指标。但为了便于理解,手工计算其实也很方便。
下面演示一下手工计算的过程。
- 步骤一:从通达信导入平安银行(000001.SZ)的历史交易数据
交易数据需要最高价、最低价和收盘价。
- 步骤二:计算RSI指标
1:E列True Range:第一日的True Range=最高价-最低价;
之后每日的True Range为以下三者最大:
- 当日最高价-当日收盘价
- 当日最高价-最日收盘价
- 昨日收盘价-当日最低价
2:F列计算14日的移动平均True Range:首日的ATR=True Range的14日平均值
之后每日的ATR采用以下公式计算:
- 步骤三:绘制EXCEL图表。如下:
XLS文件模板可以在百度网盘中获取。
链接: https://pan.baidu.com/s/1aqITZ5eiJvsoQXDmd7KmQw
提取码: wknr
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